Was the crash of 1929 expected ? An «option»-based approach = Le krack de 1929 était-il prévisible ?RAPPOPORT, P; WHITE, E. N.Journées Internationales de Finance. 1993, 10 p.Conference Paper

Marchés boursiers émergents : intégration et effets de contagionMERSNI, M.Journées Internationales de la Recherche en Sciences de Gestion. 2003, 27 p.Conference Paper

Learning and herding on financial markets : the impact of short-sales constraintsHAUTIERE, M.Conférence Internationale en Finance. 2001, 27 p.Conference Paper

Stop-loss strategies, market volatility and crashesCHARLETY, P; PORTAIT, R.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 4, 24 pConference Paper

How deep was the September stock exchange crisis ? Putting last events into perspective on the American and French stock markets with an index of market shocksMAILLET, B; MICHEL, T.Conférence Internationale en Finance. 2002, 7 p.Conference Paper

Annonce des résultats des entreprises, excès de rendement et risque de marché : le cas du krach boursier de 1987 sur le marché boursier belgeGILLET, R.2000, 17 p.Book

Value at risk : une nouvelle méthode fondée sur la théorie des valeurs extrêmes = Value at risk : a new method based on extreme value theoryLONGIN, F.1997, 31 p.Book

Réaction aux hausses de résultats autour d'un krach boursier : l'exemple d'octobre 1987 sur la bourse belgeGILLET, R.2000, 12 p.Book

Setting NYSE circuit breaker triggers = Mise en place des systèmes d'alerte sur le NYSEBOOTH, G. G; BROUSSARD, J. P.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 5, 30 pConference Paper

Stock behavior during a market crash = Comportement des titres pendant un krach boursierBENZION, U; GUTMAN, E; YAGIL, J et al.Journées Internationales de Finance. 1995, 8 p.Conference Paper

Post-crash moneyness biases in S&P 500 futures optionsBATES, D. S.Journées Internationales de Finance. 1995, 24 p.Conference Paper

From value at risk to stress testing : the extreme value approachLONGIN, F.1997, 30 p.Book

Booms and crashes : application of extreme value theory to the U.S. stock market = Booms et krachs : l'utilisation de la théorie de «la valeur extrême» sur le marché américainLONGIN, F.Congrès Annuel de L'Association Française de Finance. 1993, 40 p.Conference Paper

Winning in the best and worst of times : boom and crash optionsLONGIN, F. M.International Conference of the French Finance Association. 1996, 22 p.Conference Paper

Risque des places boursières asiatiques et crise financière d'octobre 1997MANDOU, C.Congrès annuel de l'Association Française de Finance. 2002, 26 p.Conference Paper

Le comportement des places financières asiatiques avant et après «la crise» : cointégration, contagion et globalisation des marchésORY, J. N.1999, 15 p.Book

Stress testing : application of extreme value theory to foreign exchange markets = Stress testing : application de la théorie des valeurs extrêmes aux marchés des changesLONGIN, F.1997, 13 p.Book

The 1998 financial crisis : how serious was it ?LEGRAS, J.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 24 p.Conference Paper

Fad behavior in initial public offerings : evidence from IPOs issued before and after the stock market crashDEGEORGE, F.1994, 32 p.Book

Could the 1992 ERM crisis have been predicted : evidence from the foreign exchange options' marketsDINENIS, E; FLAMOURIS, D; HATGIOANNIDES, J et al.Conférence Internationale en Finance. 2001, 23 p.Conference Paper

Une tentative de détermination des causes fondamentales de crises dans les pays émergents = An attempt at determining the fundamental causes of the crises in emerging countriesARTUS, P.2002, 70 p.Book

La transmission des mouvements spéculatifs entre places boursières : une étude des causalités entre les composantes non fondamentales des cours boursiers européens, américain et japonaisCAPELLE-BLANCARD, G; RAYMOND, H.Conférence Internationale en Finance. 2002, 14 p.Conference Paper

Stock market crashes, precursors and replicasSORNETTE, D; JOHANSEN, A; BOUCHAUD, J.-P et al.Journal de physique. I. 1996, Vol 6, Num 1, pp 167-175, issn 1155-4304Article

Contagion around the October 1987 stock market crashJIAN YANG; BESSLER, David A.European journal of operational research. 2007, Vol 184, Num 1, pp 291-310, issn 0377-2217, 20 p.Article